国债期货交易代码(国债期货代码规则)

2023-05-22 10:58:22
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7月18日,中国金融期货交易所就《中国金融期货交易所风险控制管理办法》(修订征求意见稿)(以下简称《管理办法》)、《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》(修订征求意见稿)(以下简称《交割细则》)、《2年期国债期货合约》(征求意见稿)和《中国金融期货交易所2年期国债期货合约交易细则》(征求意见稿)向社会公开征求意见。

中国金融期货交易所18日发布《2年期国债期货合约》(征求意见稿)、《2年期国债期货合约交易细则》(征求意见稿)《风险控制管理办法》(修订征求意见稿)和《国债期货合约交割细则》(修订征求意见稿)。有关意见和建议,可于7月24日之前以书面或者电子邮件形式反馈至中金所。

30年期国债期货采用两个英文字母作为交易代码,其合约代码设定为TL,代表Treasury Long Futures。

“商业银行参与国债期货市场,对于商业银行自身,我国债券市场,以至整个金融行业,都具有重大而深远的意义。”交通银行金融市场业务中心总裁乔宏军认为。

合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的,取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的,取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的,取涨跌停板价格作为当日结算价。

具体来看, 30年期国债期货的合约月份为最近的三个季月,季月是指3月、6月、9月、12月;百元净价报价,净价方式是指以不含自然增长应计利息的价格报价;交割方式为实物交割。

关于国债期货期转现交易更多信息请参见中金所官网创新业务专栏www.cffex.com.cn/ywjs/。

对于国债期货市场,商业银行、保险资金是债券现货市场重要的参与主体,约占银行间债券市场托管总量的70%。商业银行、保险资金参与国债期货,有助于进一步完善国债期货市场投资者结构,促进债券期现货市场的投资者主体匹配,提升国债期货价格的代表性。此外,商业银行、保险资金与证券、基金等市场参与者具有不同的资金来源、期限特征和风险偏好,银行和保险资金进入国债期货市场可以成为其他机构的交易对手,实现交易需求互补,进一步增强市场的流动性和深度,促进国债期货市场功能发挥。

交易所有权根据市场情况对交割结算价进行调整。

一句话总结:今日国债期货大晴天,利率债多云(3、5年期利率债晴天),信用债阴天(10年期信用债晴天)。叠加9天票息收益,今晚债基普遍晴天,部分债基会是大晴天。

3、5、7年期国债到期收益率下行。其中,5年期国债到期收益率下跌0.04%。

1、3、5年期国开债到期收益率下行。其中,3年期国开债到期收益率下跌0.05%。

3、5、10年期非国开债到期收益率下行。其中,3年期非国开债到期收益率下跌0.10%。

7、10年AAA级信用债到期收益率下行。其中,7年AAA信用债到期收益率下跌0.31%。

5、10年期AA级信用债到期收益率下行。其中,10年期AA级信用债到期收益率下跌0.17%。

作者:piikee | 分类:股票新手入门 | 浏览:40 | 评论:0