敞口头寸总量(敞口头寸)

“企业不要赌人民币升值或贬值，须知久赌必输。”外汇市场自律机制16日表示，下一步，外汇市场自律机制将坚持不懈，持续引导市场主体坚持“风险中性”理念，帮助市场主体适应汇率双向波动的常态、做好套保避险，更好服务实体经济。

外汇市场自律机制表示，2021年，在外汇市场指导委员会和监管机构指导下，外汇市场自律机制将推动市场主体树立并坚持“风险中性”理念作为工作重点，帮助企业加强汇率风险管理，聚焦主业发展业务，提升财务稳健性。

（5）分级理财产品不得投资其他分级资产管理产品，不得直接或间接对优先级份额投资者提供保本保收益安排。

尽管2017年三三四检查开始，银监会窗口指导，表外理财放款需要比照表内贷款审查资金流向和风控要求，但笔者认为这个窗口指导更多是针对地方政府融资和房地产融资，其他领域仍然值得商榷，尤其未来资管新规实施，表外理财独立法人化大势所趋，在破刚兑之后，笔者认为不应该参考表内的并购贷款集中度。

拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款。

该指标的目的，为规范商业银行关联交易行为，控制关联交易风险。其中，关联方的认定应符合银监会发布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》。

（5）商品期货ETF联接基金财产中，目标商品期货ETF的比例不得低于基金资产净值的90%。

单个银行业金融机构购买持有单支资产支持证券的比例，原则上不得超过该单资产支持证券发行规模的40%。

风险资本＝固有业务风险资本＋信托业务风险资本＋其他业务风险资本。

（2）净资产收益率可以分为加权平均净资产收益率和摊薄净资产收益率，其中

（7）货币市场基金的投资久期有严格的要求：

不得低于20%

商业银行负债质量管理体系与流动性风险等相关风险管理体系存在重复的内容，可不再单独确立。

可疑类贷款是指贷款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成较大损失。

（1）金融机构表内贷款：人民币贷款和外币贷款

（3）同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票市值，不得超过该上市公司可流通市值的30%。

《商业银行操作风险管理指引》（ 银监发[2007]42号）规定了关键风险指标，关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。

（1）避险策略基金单位累计净值低于避险策略周期到期日基金合同约定的投资本金超过2%，或者连续20个交易日（建仓期除外）低于避险策略周期到期日基金合同约定的投资本金的，应当及时予以应对，审慎作出后续安排，并自发生之日起3日内向中国证监会及相关派出机构报告。

(11)证券公司对客户融资融券最长期限不得高于6个月；

（3）销售渠道：银行业金融机构以及专区销售和双录要求。

（二）MPA评分标准

（5）净稳定资金比率（NSFR）

另外，划分银行账户和交易账户，也是准确计算市场风险监管资本的基础。巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本协议将市场风险纳入了资本要求的范围，但未涵盖全部的市场风险，所包括的是在交易账户中的利率和股票价格风险以及在银行和交易账户中的汇率和商品价格风险。因此，若账户划分不当，会影响市场风险资本要求的准确程度；若银行在两个账户之间随意调节头寸，则会为其根据需要调整所计算的资本充足率提供监管套利机会。

（一）MPA评估体系

专项准备