止损线源码(私募预警线和止损线)

G1：固定额度止盈止损

PDAY3:=BARSLAST(HIGH=HHV(HIGH,PDAY2));{形成头部，要下跌}

PlotNumeric("MA3",AvgValue3);

“我们认为，私募下调预警线和止损线很有可能会比较难以实现，因为修改合同不光是跟托管沟通的问题，而且需要全体投资人的同意，期间带来的沟通成本和时间成本都是比较高的，因此我们认为私募大批量的降低止损线相对来说不是很现实。”胡泊表示。

Numeric MinPoint; // 声明数值变量MinPoint，看单词都知道了最小变动单位，也就是一跳。//

MinPoint = MinMove*PriceScale;//固定公式，最小跳动价。//

A7:=(2*C+H+L)/4;

}else if(MarketPosition==-1)

ATR Ratchet的一个非常好的特性是我们可以在任何我们中意的地方设置起始价格。例如我们可以像抛物转向指标一样在一些重要的低点设置起始价格，我们还可以在摆动区间的底部，或支撑水平，或某某通道的底部，或者低于入场点一定数量ATR的地方设置起始价格。如果我们等到账面产生数量可观的盈利之后，我们可以把起始价格设置在甚至是高于入场点的地方。这样就可以和自己所使用的投资理论配合。

2022年，该公司从体系、投研团队到运营都不断在周期中迭代，股票随着边际能力提升，会适度更集中持股一些。

If(High >= MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint) // 止赢条件表达式，假如高价大于等于开仓均价加上止盈固定系数乘以最小跳动价格。//

{DRAWTEXT(CROSS(DB,DA),DB,'←险'),COLORGREEN,LINETHICK1;}

FS:=MA(CLOSE,17)+MA(CLOSE,17)-REF(MA(CLOSE,17),1),COLORWHITE;

公开消息显示，善渊投资成立于2014年，注册地在宁波，办公地在杭州，管理规模区间在20亿元—50亿元，公司法定代表人为郗庆。作为一家期货与股票类资产管理公司，投资范围涵盖商品期货、股票（A股及H股）、固定收益等大类资产。

某百亿级量化私募人士也告诉记者，面对这种窘况的，主观策略私募有一些，量化私募也有一些，一般都是私募管理人提出，渠道一般不会主动改管理人的合同。对此，某百亿级私募人士告诉记者，业内确实有这种现象，据他了解到的情况是，有私募旗下3年期的产品提出调整预警线。

JB:="KDJ.J";

Numeric MyExitPrice;

}

}else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)// 止损条件表达式，假如低价小于等于开仓价格减去止损系数乘以最小跳动价。//

RS3:= (CLOSE-LLV(LOW,20*9))/(HHV(HIGH,20*9)-LLV(LOW,20*9))*100;

泥巴笔记：相信能点开这文章的朋友，已经对股市风险有了认识，对困于盈了坐了滑滑梯，亏了一拖再拖，泥足深陷的局面憎恨情绪已经爆棚。恭喜你，也许读了这篇整理文章你有所获。反正，基于这些技巧，我持股操盘已有了定数，脱离了股市涨跌的喜怒哀乐。红了绿了，又什么关系，止盈点在那里、止损点在那里，入市就清清楚楚，明明白白。亏了，走了，机会还在，盈了，抓住，有本事，砸破我的止盈，我认帐，锁定我该得的走人。否则，对不起，我能把鱼身吃完。鱼尾鱼头就算了吧！吃尽不放碗，不是我辈该想的，不仁义，是吧！

第一部分：ATR棘轮法

当我们1ATR以上的盈利目标实现时，我们选择一个近期低点(比如最近十天的最低价)作为起始价格，然后根据我们持仓天数天天将最低价增加零点几倍的ATR(比如0.05ATR)。假如我们已经持有仓位15天了，那么我们把0.05ATR乘以15天，然后将其乘积0.75ATR加到起始价位上。20天后，我们将把1.0ATR(0.05乘以20天)加到最近十天的最低价上。ATR棘轮法在逻辑上是很简略的，但是你马上就能发明有很多运动点能完成一些有趣且有用的功效，比我们想象的要多得多。

我们尤其爱好该策略，由于不象抛物转向指标，ATR棘轮能非常轻易的在我们交易过程中的任何时候应用。我们可以在进进交易的第一天就开端应用这种止损策略，也可以等产生某些有利事件后再应用止赢策略。我建议等到实现盈利后再应用该止损策略，原因正如你我都看到的那样，这种止损点会在有利的市场环境中敏捷向上移动。

第二部分：ATR入场应用

波动区间扩张背景：许多技术派相信不同寻常的价格移动意味着一个幅度可观的趋势正在形成。波动区间扩张时期正好与波动区间收缩时期相反，这时我们要求10期ATR大于50期ATR，例如10期ATR大于等于50期ATR的1.25倍。

泥巴笔记：价值所在第三部分：ATR在离市中的应用

止损点放在自我们入市交易后的最高收盘价减去2.5ATR处。

该止损法非常有利于让我们的盈利往趋势方向累积，同时还能保护我们免受趋势大幅反转的伤害。事实上，我们的研究表明该止损法是如此神奇有效以至于你可以随机进入期货市场，然后使用该止损法，长期来说其结果是盈利的（如果不信，可以试试看）泥巴笔记 ：确实如此，成功率不会太高，但因为抓得住行情的鱼身，盈利是基本保证的，这与海龟交易观点一致，其实往往盈利的系统不见得太高成功率，而在于回报的稳定性和回撤数据的比较性优势。。在长期趋势跟踪系统中，对大多数市场来说，最佳ATR值在2.5至4.0间。

综合两种止损方法：综合使用YO YO止损法和吊灯止损法更有效。吊灯止损点往往设在距离最高点（或最高收盘价）3ATR或更多的地方，在市场向不利于我们的方向移动时，该止损点是不变的，因此他将保护我们免受趋势逐渐逆转的伤害。YO YO止损点往往设在离上一个收盘价仅1.5或2ATR处，它可以保护我们免受异常的日内价格的剧烈波动。当两者同时使用时，每天的止损价会是两者中最先被触发的那个。

第四部分：Parabolic SAR（韦尔达技术指标）相关知识

1.一开始AF = 0.02，当一个新的极值出现时，AF每次便增加0.02，直到AF值为0.2为止便不再增加；若无新极值，则AF维持前一笔的值。

2.EP是指该上涨波段的最高价(Extreme High)，或下跌波段的最低价(Extreme Low)。计算SARt时，以t-1以前的数据寻找EP，而不含t时的高低点。

3.起始值SAR0的设定，首先要先决定一开始是上涨波段或下跌波段，如果，是上涨波段，最高价作为SAR0；反之，如果是下跌波段，则取最低价作为SAR0。

而决定是上涨波段或下跌波段的方式，市场上常用的方式有数种，例如：以前n笔资料作为判断，如n=2，则拿第二笔资料的最高价与第一笔最高价相比较，如果第二笔高于第一笔，则视为上涨波段，此时SAR0=Low0；若否，则视为下跌波段，此时SAR0=High0。

4.反转时，以前波EP作为SAR的起始值。

1. 当抛物转向点(SAR)由价位线之上转到当日价位线之下(由绿点转为红点)，代表市势逆转向好，可视作入货讯号。

2. 相反，当抛物转向点(SAR)由价位线之下转到价位线之上(由红点转为绿点)，则代表市况转淡，可视作沽货讯号。

1. 运算抛物转向指标(SAR)的缺点是在于公式中的「加速因子」(Acceleration Factor)，它不能巧妙地适应于不同商品或股票，必需由运用者作出不断的尝试，才能在波动节拍中寻找最佳的加速因子(AF)数值。一般使用的加速因子(AF)数值的限度在0.02至0.20之间，以0.02值递增或递减(例如：0.02、0.04、0.06.....等等)。

2. 在处于盘整市时，抛物转向指标(SAR)转向频率非常高，会导致讯号追随者在高买低卖的情况下造成亏损。因此，在遇到盘整市时，抛物转向指标(SAR)绝不宜使用。

例如，当我们1ATR以上的盈利目标实现时，我们选择一个近期低点作为起始价格，然后根据我们持仓天数每天将最低价增加零点几倍的ATR。如果我们已经持有了仓位15天，那么我们把0.05ATR乘以15天，然后将其乘积0.75ATR加到起始价位上。20天后，我们将把1.0ATR加到最近十天的最低价上。

该策略不像抛物转向指标，ATR Ratchet能非常容易的在我们交易过程中的任何时候使用。我们可以在进入交易的第一天就开始使用该止损策略，也可以等发生某些有利事件之后再使用止盈策略。我建议等到实现盈利后再使用该止损策略，原因正如你我都看到的那样，这种止损点会在有利的市场环境中迅速向上移动。波动性增加会使止损点上移速度增加，这是ATR Ratchet策略的重要特征。在一个快速移动的市场中，你会看到许多缺口和长长K线图。市场趋势加速时市场波动性也会增加，因而在我们盈利迅速增加时，ATR也会迅速增加。由于我们要往起始价格中增加一定数量的ATR，所以ATR的每一次增加都会使止损点突然向上跳跃，止损点就变得更靠近入场后的最高价。如果我们已经持有仓位40天，那么ATR的任何增加都会对止损点产生40倍的影响。这正是我们想要的。我们发现，当市场给我们丰盛的盈利时，ATR Ratchet止损点也会令人惊讶的迅速上移从而很好的为我们锁定浮动盈利。

刚开始研究使用的ATR Ratchet每天移动量经测试表明太大了。对于我们的交易时间框架来说，太大的ATR Ratchet每天移动量（百分之几的ATR）会让我们的止损点向上移动的过分快。经过一段时间的试验和失败之后我们发现用我们的持仓天数乘以ATR Ratchet每天移动量0.05-1.0ATR能让止损点上移的速度比你想象的要快得多。