海龟法则实践心法(海龟法则详细教学)

2023-05-24 04:31:50
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在之前的程序化研究文章中,笔者简单地介绍了海龟交易法,海龟交易法诞生于上世纪八十年代,但时至今日运行在期货市场上仍然有比较好的普适性。在前一篇程序化研究文章中,笔者介绍了两个周期组合,大周期上确定方向、小周期上寻找入场点的方法,笔者个人认为,这是程序化交易中的一个确定性。应用同样的思路,在这篇文章中,笔者简单地介绍三个周期组合的方式。

近期商品期货不管在小周期、还是在大周期上,波动幅度都非常大,以之前介绍的海龟交易法为例,我们选择30分钟、60分钟和日线三个级别作为组合的三个周期。在实盘交易中,由于对于一个品种,在不同周期上很可能持有相反方向的仓位,可以将三个周期分别单独运行交易,各自的头寸互不干扰;也可以用净头寸管理的方法,将三个周期的头寸汇总在一起,以减少手续费和滑点的损耗,但要注意,在具体代码的编写过程中容易出现未来函数。

所以现在怎么办?

航空公司转移风险的办法,就是在石油市场上买期货合约,来对冲风险。比如现在的石油是25美元一桶,某家航空公司,在石油市场上买了五年25美元一桶石油的合约,也就是说,在未来的五年,不管石油价格是上升还是下跌,这家航空公司都能买到25美元一桶的石油。

那什么时候卖出,能尽可能多地获得利润呢?要在趋势平稳之后,也就是股价又开始在支撑位和阻力位上下徘徊的时候,这才考虑卖出股票套现。作者认为,你只要严格遵守这套交易策略,长期来看,就能实现低价买进,高价卖出。

交易规则为:

离市或者说是止盈

其他参数:

波动性调整后的头寸单位。海龟按照我们所称的单位(Units)建立头寸。单位按大小排列,使1N代表帐户净值的1%。

费思总结了海龟思维:必须以长远的眼光看待交易,避免结果偏好并相信正期望值的威力。这些思维方式完全是与海龟交易法则的趋势跟踪策略相辅相成的。“长期有效的方法都有一个特征,那就是博彩行业中所说的优势。这个优势是指相对于对手的系统优势。”

关于止损,最重要的是在你建立头寸之前,你已经预先确定退出的点位。如果市场的波动触及你的价位,你就必须每一次都毫无例外地退出。在这一立场上摇摆不定最终会导致灾难。

TR(实际范围)=max(H-L,H-PDC,PDC-L)

为了解决这一问题,理查德建议招募并培训一些交易员,给他们提供真实的帐户进行交易,看看两个人中谁是正确的。

最后

“我怎么知道你是否没有对结果进行曲线拟合?”

添油:前面和后面的这几个部分都牵扯到多市场分散投资、分散风险的问题,海龟的总资金池是一定的,例如很多朋友凑了5000万来组了一个投资公司来做这个事情,它会根据行情自动计算应该投资在期货市场多少资金、股市多少资金、外汇多少资金、股指期货多少资金,甚至农业板块多少资金、黑色系多少资金。

如果市场已经改变了可怎么办?

加醋:我们是不是也可以找一个或模仿海龟做法的属性型标的来对照呢,例如:人民币汇率、cpi、ppi之类的??

加醋:风险和收益是正比关系,如果你想承担更低的风险,那更高的收益就变的更难。连小的震荡都抗不了,何谈雨后的彩虹。

海龟的离市(止盈)

即使某个特定市场的波动性较低,但是,任何明显的趋势都会带来相当大的赢利,因为海龟会更多地持有这种低波动性商品的合约。

价格从来不会直来直去;因此,如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。在趋势的早期,这通常可能意味着眼看着10%到30%可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期,这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降30%到40%。减轻仓位“锁定利润”的诱惑可能会非常巨大。

· 入市----何时买卖

入市价格 止损价 相差 入市价格 止损价 相差

作者:piikee | 分类:股票新手入门 | 浏览:50 | 评论:0